استراتيجية التداول في بيثون

ثنائي خيارات التداول: خيارات الفوركس، خيارات الأسهم، مؤشر خيارات خيارات السلع - optionsClick OptionsClick. للحفاظ على التجارة مع OptionsClick أوافق الرجاء أقبل السياسات والبنود والشروط (Leadtrade) كل ليتا الصورة تعلم مهارات كوانت إذا كنت تاجرا أو مستثمرا وترغب في اكتساب مجموعة من المهارات التجارية الكمية، أنت في المكان المناسب. فإن التجارة مع بيثون بالطبع توفر لك أفضل الأدوات والممارسات للبحوث التداول الكمي، بما في ذلك وظائف ونصوص مكتوبة من قبل التجار الخبراء الكمي. وبالطبع يوفر لك أقصى قدر من التأثير على الوقت المبذول والمال. وهو يركز على التطبيق العملي للبرمجة للتداول بدلا من علم الحاسوب النظري. وبطبيعة الحال سوف يدفع عن نفسه بسرعة مما يوفر لك الوقت في المعالجة اليدوية من البيانات. سوف تنفق المزيد من الوقت في البحث عن استراتيجية وتنفيذ الصفقات المربحة. بالطبع نظرة عامة الجزء 1: أساسيات سوف تتعلم لماذا بيثون هو أداة مثالية للمتاجرة الكمي. سنبدأ من خلال إنشاء بيئة التطوير، وسوف أعرض لكم ثم إلى المكتبات العلمية. الجزء 2: معالجة البيانات تعلم كيفية الحصول على البيانات من مصادر حرة مختلفة مثل ياهو المالية، CBOE وغيرها من المواقع. القراءة والكتابة تنسيقات البيانات متعددة بما في ذلك ملفات CSV و Excel. الجزء 3: استراتيجيات تبين من تعلم لحساب P L ومقاييس الأداء المرفقة مثل شارب وتراجع. بناء استراتيجية التداول وتحسين أدائه. وتناقش أمثلة متعددة من الاستراتيجيات في هذا الجزء. ويتركز البث المباشر هذا الجزء حول API سطاء التفاعلية: جزء 4. سوف تتعلم كيفية الحصول على بيانات المخزون الحقيقي ومكان أوامر الحية. الكثير من المثال رمز والمواد الدراسية تتكون من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على نص مع رمز التفاعلية مثل هذه واحدة. سوف تكون قادرة على التعلم من خلال التفاعل مع رمز وتعديل لترضيك الخاصة. وسوف تكون نقطة انطلاق كبيرة لكتابة الاستراتيجيات الخاصة بك بينما أوضح بعض الموضوعات بقدر كبير من التفصيل لمساعدتك على فهم المفاهيم الأساسية، في معظم الحالات، فاز حتى ر الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية ذات المستوى المنخفض الخاص بك، بسبب الدعم الذي تقدمه القائمة مكتبات مفتوحة المصدر. يجمع مكتبة TradingWithPython الكثير من الوظائف التي تمت مناقشتها في هذه الدورة كما وظائف جاهزة للاستخدام وسيتم استخدامها في جميع أنحاء بالطبع. والباندا توفر لك مع كل من السلطة رفع الأحمال الثقيلة اللازمة في الطحن البيانات. يتم توفير كافة التعليمات البرمجية تحت رخصة BSD، والسماح باستخدامه في دورة ابليكاتيونس التجارية تقييم طيار الدورة عقدت في ربيع عام 2013، وهذا هو ما حصل الطلاب يقول: ماتي مصممة بشكل جيد بالطبع ومدرب جيد. بالتأكيد يستحق سعره وقتي إغتسل JEV عرف من الواضح الأشياء. كان عمق التغطية الأمثل. إذا كان يتم تشغيل JEV أي شيء مثل هذا مرة أخرى، وأنا ليرة لبنانية تكون أول من الاشتراك. جون فيليبس بالطبع لديك حقا حصلت لي القفز التي تدرس الثعبان لتحليل نظام الأوراق المالية. Backtesting استراتيجية التنبؤ لP500 S في بيثون مع الباندا مايكل قاعات مور في 22 يناير 2014 مؤخرا على QuantStart نحن لقد تعلم الآلة مناقشتها. التنبؤ. تصميم backtesting وتنفيذ backtesting. نحن نذهب الآن إلى الجمع بين كل هذه الأدوات السابقة لbacktest خوارزمية التنبؤ المالية لمؤشر سوق الأسهم S P500 الولايات المتحدة من خلال التداول على ETF الجاسوس. هذه المادة سوف يبني بشكل كبير على البرنامج وضعنا بالفعل في المواد المذكورة أعلاه، بما في ذلك محرك backtesting وجوه المنحى ومولد إشارة التنبؤ. طبيعة البرمجة كائنية التوجه يعني أن رمز نكتب في وقت لاحق يمكن أن تبقى قصيرة قدر ويتم رفع الأحمال الثقيلة من على الطبقات وضعنا بالفعل. المكتبات ناضجة بيثون مثل matplotlib. الباندا وscikit تعلم أيضا أن يقلل من ضرورة لكتابة رمز النمطي أو الخروج مع تطبيقات الخاصة بنا من خوارزميات معروفة. هو استراتيجية التنبؤ تستند استراتيجية التنبؤ نفسها على تقنية التعلم الآلي المعروفة باسم محلل التمايز من الدرجة الثانية. الذي يرتبط ارتباطا وثيقا محلل التمايز الخطي. يتم وصف كل من هذه النماذج بالتفصيل في هذه المادة على التنبؤ من السلسلة الزمنية المالية. يستخدم المتنبئ اثنين عوائد اليومية السابقة على أنها مجموعة من العوامل لتوقع الاتجاه هذه الأيام في سوق الأسهم. إذا كان احتمال يجري اليوم حتى يتجاوز 50، واستراتيجية بشراء 500 سهم من مؤسسة التدريب الأوروبية الجاسوس ويبيعها في نهاية اليوم. إذا كان احتمال وجود اليوم لأسفل يتجاوز 50، واستراتيجية تبيع 500 سهم للمؤسسة الجاسوس ثم تشتري مرة أخرى في نهايته. وهكذا هو مثالنا الأول لاستراتيجية التداول اللحظي. لاحظ أن هذه ليست استراتيجية التداول واقعية لا سيما ونحن غير المرجح أن يحقق أي وقت مضى فتح أو سعر الإغلاق بسبب العديد من العوامل مثل تقلب الانفتاح المفرط، بغية توجيه من قضايا الوساطة والسيولة المحتملة حول فتح / وثيقة. وبالإضافة إلى ذلك أننا لم شمل تكاليف المعاملات. ومن شأن هذه المرجح أن تكون نسبة كبيرة من العوائد كما أن هناك تجارة ذهابا وإيابا نفذت كل يوم. وهكذا لدينا الارصاد يجب أن يكون دقيقا نسبيا في التنبؤ عوائد اليومية، وإلا تكاليف المعاملات سوف تأكل كل من عوائد التداول لدينا. تنفيذ كما هو الحال مع بيثون / الباندا الأخرى الدروس ولقد استخدمت المكتبات التالية ذات الصلة: تنفيذ forecast. py SNP يتطلب أدناه backtest. py من هذا البرنامج التعليمي السابق. في forecast. py إضافة (الذي يحتوي بشكل رئيسي على وظيفة إنشاء سلسلة تخلفت) تم إنشاؤه من هذا البرنامج التعليمي السابق. الخطوة الأولى هي استيراد وحدات والأشياء الضرورية: مرة واحدة وقد تم إدراج جميع المكتبات وحدات ذات الصلة حان الوقت لفئة فرعية استراتيجية الفئة الأساسية مجردة، كما قمنا بها في الدروس السابقة. تم تصميم SNPForecastingStrategy لتناسب الدرجة الثانية التمايز محلل للمؤشر الأسهم S P500 كوسيلة للتنبؤ قيمة في المستقبل. ويتم تركيب نموذج في طريقة النموذج مناسبا أدناه، في حين يتم إنشاء إشارات الفعلية من طريقة توليد الإشارات. هذا يتطابق مع واجهة من فئة الاستراتيجية. تفاصيل كيفية عمل التمايز محلل من الدرجة الثانية، فضلا عن تنفيذ بيثون أدناه، وصفت بالتفصيل في المقال السابق على التنبؤ من السلسلة الزمنية المالية. التعليقات في التعليمات البرمجية المصدر مناقشة أدناه على نطاق واسع ما يقوم به البرنامج: الآن أن المحرك التنبؤ أنتجت الإشارات، ونحن يمكن أن تخلق MarketIntradayPortfolio. هذا الكائن محفظة يختلف عن المثال المعطى في المتوسط ​​المتحرك المادة كروس backtest كما تنفذ التداول على الأنظمة الزمنية اللحظية. تم تصميم محفظة للذهاب طويلة (شراء) 500 سهم من الجاسوس بسعر الافتتاح إذا تنص على إشارة بأن يوما في سيحدث ومن ثم بيعها في ختام. على العكس، فإن محفظة مصمم تذهب قصير (بيع) 500 سهم من الجاسوس إذا تنص إشارة إلى أن بانخفاض يوما سوف تحدث، وبعد ذلك يغلق بها على سعر الإغلاق. لتحقيق هذا الفرق في السعر بين السوق وتحديد الأسعار وثيقة مفتوحة والسوق كل يوم، مما يؤدي إلى حساب الربح اليومي على 500 سهم شراؤها أو بيعها. ثم هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى منحنى الأسهم عن طريق جمع تراكمي يصل الربح / الخسارة لكل يوم. كما أن لديها مصلحة في السماح لنا لحساب إحصاءات الربح / الخسارة لكل يوم. هنا هو سرد لMarketIntradayPortfolio: الخطوة الأخيرة هي لربط الاستراتيجية والكائنات محفظة جنبا إلى جنب مع وظيفة الرئيسية. وظيفة يحصل على البيانات للصك الجاسوس ثم يخلق استراتيجية توليد إشارة على مؤشر S P500 نفسها. يتم توفير هذه من قبل مؤشر الجماعة السلفية. ثم يتم إنشاء MarketIntradayPortfolio برأس مال أولي من 100،000 دولار أمريكي (كما في الدروس السابقة). وأخيرا، يتم احتساب العائدات ويتم رسم منحنى الإنصاف. لاحظ كيف كود قليلا هو مطلوب في هذه المرحلة لأن كل حساب الثقيل التي نفذت في الفئات الفرعية الاستراتيجية والمشاريع. هذا ما يجعلها قابلة للغاية لإنشاء استراتيجيات التداول الجديدة واختبارها بسرعة للاستخدام في خط أنابيب الاستراتيجية. ويرد أدناه الناتج من البرنامج. في هذه الفترة عاد سوق الأسهم 4 (على افتراض شراء استثمرت بالكامل واستراتيجية الانتظار)، في حين أن الخوارزمية نفسها عاد أيضا (4). لاحظ أن تكاليف المعاملات (مثل رسوم العمولة) لم يتم إضافتها إلى هذا النظام backtesting. منذ إستراتيجية تنفذ تجارة ذهابا وإيابا مرة واحدة في اليوم، من المرجح أن تحد بشكل كبير من عوائد هذه الرسوم. في مقالات لاحقة سوف نضيف تكاليف المعاملات واقعية، واستخدام محركات التنبؤ إضافية، وتحديد مقاييس الأداء وتوفير أدوات التحسين محفظة. مايكل قاعات مور مايك هو مؤسس QuantStart وشاركت في صناعة التمويل الكمية على مدى السنوات الخمس الماضية، في المقام الأول كمطور ضليع في الرياضيات وبعد ذلك والاستشارات تاجر ضليع في الرياضيات لصناديق التحوط.